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ValueError: DataFrame.dtypes for data must be int, float or bool. Did not expect the data types in fields ...

上記は、LightGBMを利用している際のエラーです。
エラーの内容は要するに LightGBM 側で pandas のDataFrameオブジェクトには未だ対応していないので、ラベルエンコーダー(sklearn.preprocessing.LabelEncoder)とかを使って、int, float or bool に変換してくださいって事らしいです。
以下、簡単なサンプルコード書いてます。

pandas のDataFrameオブジェクトをsklearnのラベルエンコーダー(sklearn.preprocessing.LabelEncoder)を用いてfit(),transform()しています。

# coding:utf-8
from sklearn import preprocessing
import numpy as np
import pandas as pd
# サンプルデータ
data = ["ABC", "あああ", 1, 2, "いいい"]
# pandasのデータフレームオブジェクトの生成
df = pd.DataFrame(data)
# ラベルエンコーダーの生成とfit,trasform
lbl = preprocessing.LabelEncoder()
lbl.fit(df)
sample = lbl.transform(df)
# ラベルエンコーダーで変換された値
print sample # This Outputs [2 3 0 1 4]