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LightGBMにてCrosss Validation(交差検証)を行っている際に下記のエラーに遭遇しましたので、メモ代わりに書いています。

ValueError: Supported target types are: ('binary', 'multiclass'). Got 'continuous' instead.

今回遭遇したケースでは、層化抽出法(stratified)はクラス分類(classification)で有効で、回帰分析(regression)ではエラーが出るというものでした。
気を付けなければいけない点として、Python API の　lightgbm.cv　では、デフォルトでstratified=Trueになってますので(Supported target types are...multiclass　というエラー内容どおり)、回帰分析(regression)としてデータセットのtarget type(yラベルの事すね)を用意している場合にはstratified=Falseとするとエラーが出なくなるかと思います。

stratified=False

参照サイト：
Python: LightGBM cross validation. How to use lightgbm.cv for regression?